KSTest()

Syntax:

KSTest(ZR zre, ZR zrv, Real alpha) : Tupel
zre: beobachtete (empirische) Verteilung
zrv: theoretisch erwartete Verteilung
alpha: Signifikanzniveau (0,1)

Beispiel:

tup := KSTest(zrem, gumbelzr, 0.05)

Beschreibung:

Testet die Anpassung einer beobachteten an eine theoretisch erwartete Verteilung mittels des Kolmogoroff-Smirnoff-Tests. (Siehe [Sachs]). Getestet wird, ob die theoretisch erwartete Verteilung als ungeeignet verworfen werden muss.

Das Ergebnis des Tests ist ein Tupel, das zwei Felder enthält: Das Boolfeld abgelehnt, das anzeigt, ob die Verteilung statistisch signifikant abgelehnt werden muss (TRUE), oder nicht abgelehnt werden kann (FALSE), und das Zahlfeld Dmax, das die maximale Abweichung enthält.

alpha (zwischen 0 und 1) legt das Niveau der Signifikanz des Tests und damit eine Grenze für Dmax fest. Je kleiner alpha ist, desto sicherer ist die Aussage des Tests.

Für ausreichend große Stichproben (mehr als 35 Werte), ist alpha frei wählbar (sinnvolle Werte liegen zwischen 0.001 und 0.2). Ist die Stichprobe kleiner, ist die zugrunde liegende Funktion zur Berechnung der Grenze für Dmax nicht anwendbar, die Werte werden dann einer Tabelle entnommen. alpha darf in diesem Fall nur die Werte 0.2, 0.1, 0.05, 0.02 und 0.01 annehmen. Für Tafelwerte und die Bestimmung von Dmax siehe [DVWK1982].

Da der Ursprung der theoretisch erwarteten Verteilung zrv eine partielle Serie sein kann, ist die Größe der zugrunde liegenden Stichprobe nicht aus den Daten ermittelbar. Sie muss deshalb im Attribut Messgenau abgelegt sein. Die Anzahl der Jahre ergibt sich bei beiden Reihen aus den Attributen GueltVon und GueltBis.

Siehe auch Verteilung() und TschebyApprox().