TrendTest()

Syntax:

TrendTest (QL qf, Real alpha) : Tupel
qf: zu überprüfenden Stichproben
alpha: Signifikanzniveau (0,1)

Beispiel:

tup := TrendTest (zrem, 0.05)

Beschreibung:

Testet, ob die Quantenfolge 1f auf dem gesamten Datenbestand keinen signifikanten linearen Trend aufweist.

alpha gibt die Irrtumswahrscheinlichkeit der Aussage vor. Es sind nur die Werte 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.002, 0.001 und 0.0001 möglich.

Das Ergebnis des Tests ( abgelehnt) und die ermittelte Prüfgröße t sind Felder des Ergebnistupels.

Die Berechnung von t erfolgt nach der Formel t=B_yx/S_B. Mit B_yx der Trend() (Regressionskoeefizient von Y nach X) und S_B der Standardfehler von B_yx.

Um zu gewährleisten, dass auch bei negativen Trends eine korrekte Signifikanzbetrachtung erfolgt, wird t als Absolutbetrag berechnet.

Ob der lineare Trend abgelehnt werden muss, wird einer Tabelle aus [Sachs] entnommen (die Zeile wird aus dem Umfang der Stichproben entnommen, die Spalte ergibt sich aus alpha.

Die X-Werte von qf bilden die Strichprobe X, die Y-Werte bilden die Stichprobe Y. Sind die X-Werte Zeitpunkte werden sie in Jahre ab Beginn der Daten umgerechnet (passend zu Trend()).

Weder die X-Werte noch die Y-Werte müssen äquidistant sein.

Angenommen wird, dass wenn ein Trend vorliegt, dieser linear ist. Liegt ein nichtlinearer Trend vor, dann läuft die Berechnung ins Leere und liefert keine korrekte Aussage.

Ungültige Werte von alpha führen zu einem ungültigen Tupel. Die Stichproben müssen mindestens drei Werte enthalten.

Siehe auch Trend(), KSTest() und MannKendallTest().