STUDTest()

Syntax:

STUDTest (ZR zr, Intervall bereich, Real alpha) : Tupel
zr: zu überprüfende Zeitreihe (Stichprobe)
bereich: zu überprüfender Zeitraum der Zeitreihe
alpha: Signifikanzniveau (0,1)

Beispiel:

tup := STUDTest(zrem, MaxFocusZR(zrem), 0.05)

Beschreibung:

Testet, ob die Zeitreihe zr auf dem Ausschnitt bereich keinen signifikanten linearen Trend aufweist.

alpha gibt die Irrtumswahrscheinlichkeit der Aussage vor. Es sind nur die Werte 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.002, 0.001 und 0.0001 möglich.

Das Ergebnis des Tests ( abgelehnt) und die nach STUDENT verteilte Prüfgröße t sind Felder des Ergebnistupels.

Die Berechnung erfolgt nach [DVWK120]. Die Tabelle mit Signifikanzschranken ist jedoch, weil umfangreicher, [Sachs] entnommen. Um zu gewährleisten, dass auch bei negativen Trends eine korrekte Signifikanzbetrachtung erfolgt, wird t als Absolutbetrag berechnet. Die Zeitreihe muss auf bereich mindestens drei Werte enthalten. Angenommen wird, dass wenn ein Trend vorliegt, dieser linear ist. Liegt ein nichtlinearer Trend vor, dann läuft die Berechnung ins Leere und liefert keine korrekte Aussage.

Ungültige Werte von alpha führen zu einem ungültigen Tupel Siehe auch Trend(), TrendTest(), KSTest(), MannKendallTest() und NashSutcliffe().